kohärente Risikomaße < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Umfrage) Beendete Umfrage  | | Datum: | 14:56 Mo 17.05.2010 | | Autor: | ado2020 |
Hallo liebe Leser,
ich bin auf der Suche nach einem Diplomarbeitsthema im Bereich
"kohärenter Risikomaße", speziell "Spectral Measures of Risk".
z.B.: Carlo Acerbi (2003), Coherent Representation of Subjective Risk Aversion.
Bisher habe ich nur Paper in dem Gebiet gelesen und kommen momentan nicht auf ein gute Thema, ich weiß nicht genau was ich am besten untersuchen sollte.
Habt ihr vielleicht eine Idee in welche Richtung ich mit den coh. Risikomaßen gehen könnte bzw. was ich damit untersuchen könnete?
Danke!
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 16:23 Di 18.05.2010 | | Autor: | Josef |
Hallo ado2020,
Definition Risiko
Klassifizierung von Risiken
Erfolgsrisiken
Liquiditätsrisiken
Technisch-organisatorische Risiken
Entwicklung von Risikomaßen
Die Nutzentheorie als Grundlage
Axiome der Nutzentheorie
Risikonutzenfunktionen
Arrow - Pratt -
Stochastische Dominanz
Axiomensysteme zur Herleitung von Risikomaßen
Kohärente Risikomaße
Risikomaße
Risikomaße als Abweichung von einer Referenzgröße
Varianz und Standardabweichung
Downside-Risikomaße
Risiko als notwendiges Kapital
Value-at-Risk
Conditional Value-at-Risk und Expected Shortfall
Weitere Risikomaße
Viele Grüße
Josef
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(Antwort) fertig | | Datum: | 23:24 Di 18.05.2010 | | Autor: | dormant |
Hi!
Grundsätzlich gilt: alles den VaR in die Tonne kloppt ist toll. Man interessiert sich hauptsächlich für Conditional VaR und Shortfall Risk. Als Modellierungsinstrumente stützen alle modernen Methoden auf Levy Prozesse (Sprungprozesse i.A., siehe
http://books.google.de/books?id=bVlieV8GBrIC&printsec=frontcover&dq=tankov+cont&source=bl&ots=fnYlPZtwSY&sig=u4oB1moI4pkCqW8eo-_felPJky0&hl=en&ei=jQLzS-uRN5KssAac8bCQDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CCsQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false
).
Ein guter Überblick über die modernen Tendenzen gibt
http://www.thalesians.com/archive/public/thalesians/seminars/slides/Thalesians_Rachev_20091202.ppt .
Auch ein guter, eher philosophischer, Artikel ist folgender:
http://www.quantnet.com/risk-versus-portfolio-management .
Das sind so ein paar Anhaltspunkte über das Themengebiet, das zur Zeit interessant ist. Im vorigen Post findest du einen sehr guten Überblick, darüber wie man das Thema grundsätzlich angreifen würde.
Grüße,
dormant
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:04 Do 20.05.2010 | | Autor: | ado2020 |
Vielen Dank für die Tipps.
Ich habe mir nun folgendes überlegt:
1. Einleitung
----Allg. Definition von Risiko
----Klassifizierung von Risiken
----Entwicklung von Risikomaßen
----Anforderungen eines Risikomaßes
2. Math Modell
2.1 Axiom. Definition Kohärenter Risikomaße
2.2 Definition Spektraler Risikomaße
(Bem: Spekt.RM sind eine convexe Teilmenge der Kohär.RM)
2.3 Kohär. Darstellung Subjektiver Risikomaße
(Bem: Die sog. "risk aversion function", die man für die Darstellung von Subj.RM braucht, muss die Bedingungen -Positivity, Normalization, Monotonicity- erfüllen, damit das neue Risikomaße (Subj RM) kohärent bleiben.)
2.4 Statistische Schätzer für Subj.RM
2.5 Konkrete Subjektive RM
2.5.1 Expected Shortfall
2.5.2 Exp. Risk Aversion
(da sie alle oben genannten Bedingungen erfüllt)
2.5.3 Lineare "risk aversion function"
2.5.4 (noch weitere, weiß aber noch nicht welche)
3. Implementierung in Java
(nur die konkreten bsp's)
4.Anwendung
4.1 Erfolgsrisiken
4.2 Liquiditätsrisiken
4.3 Technisch-organisatorische Risiken
(@Josef: ich bin mir nicht sicher, ob und wie die Subj. RM für 4.1,4.2 besoners 4.3 anwendbar sind.)
4.4 Portfolio Optimierung: V@R, ES und Subj.RM im Vergleich
4.5 vielleicht noch: Subj.RM und Good-Deal Bounds
4.6 ....???!!
Fehlt noch etwas ?? Hab ich an alles gedacht??
Vielen Dank,
ado2020
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