festverzinsliche Anleihe < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 20:16 Di 13.01.2015 | | Autor: | lee |
| Aufgabe | | Der Preis einer festverzinslichen Anleihe ( sog. Coupon-Bond) berechnet sich mit Hilfe der Kapitalwertmethode als Summe der diskontierten Einzelzahlungen. Wir betrachten nachfolgend eine Anleihe mit 2-jähriger Laufzeit, die bei einem Nennwert von 100 Euro und einem Coupon von 5% des Nennwertes zu einem Preis von 103,83 Euro gehandelt wird. Die Coupon-Zahlungen erfolgen hierbei jährlich. Am Ende der Laufzeit wird zusätzlich zur letzten Coupon-Zahlung auch der Nennwert der Anleihe ausbezahlt. Berechnen Sie den am Markt geltenden Zinssatz, der über beide Jahre als konstant angenommen werden darf. |
Hallo zusammen,
ich habe Probleme beim Lösen dieser Aufgabe, da ich die Kapitalwertmethode nicht kenne und nicht weiß, wie ich über den Preis der Anleihe auf den konstanten Zinssatz kommen soll.
Danke für hilfreiche Tipps und Kommentare!
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 21:30 Di 13.01.2015 | | Autor: | leduart |
Hallo
du musst jetzt 103,83€ bezahlen und bekommst nach einem Jahr 5€ nach 2 Jahren 105
vereinfachte Rechnung Einzahlung 103,83€ Auszahlung nach 2 Jahren 110€
also [mm] 103,38*(1+i)^2=110
[/mm]
oder wie in der ersten Zeile die 5€noch eine Jahr (das ändert nur so wenig dass man wohl wenn man die Zinsen nur auf 2 Stellen will mit der vereinfachten Rechnung hinkommt
Gruß ledum
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