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Hallo Liebe Forum Mitglieder,
ich sitze an dieser Aufgabe schon seit 2 Tagen und komme irgendwie nich weiter. Da das meine erste Frage in solch einem Forum ist, hoffe ich alles richtig zu machen. Wenn nicht bitte ich euch mir das zu sagen  . Also meine Frage ist wie bestimme ich die Verteilungsfunktion von dem Quotienten:
[mm] \bruch {S}{K+aS} [/mm]?
Dabei stellt S einen Aktienprozess der, welcher lognormalverteilt ist und K und a sind Konstante. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke im voraus.
Liebe grüsse
Nina
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 11:35 Sa 14.05.2011 | | Autor: | rabilein1 |
Eigenartig, dass noch niemand auf diese Frage reagiert hat.
Entweder liegt es daran, dass a) die Frage nicht verständlich ist, oder b) du selber keinen Lösungsansatz geliefert hast.
zu a)
Was heißt denn 'Aktienprozess'? Soll das eine Funktion sein? Was für ein Gebilde soll denn da letztendlich rauskommen?
zu b)
Wie ist denn dein Ansatz? Womit genau kommst du nicht klar?
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 11:44 Sa 14.05.2011 | | Autor: | Infinit |
Hallo Nina,
handelt es sich wirklich um einen Aktienprozess, also einen Zufallsprozess, der wahrscheinlich zeitabhängig ist oder ist S die Bezeichnung für eine Zufallsvariable. Dann suchst Du die Verteilungsfunktion einer Funktion einer Zufallsvariablen, auch das ist nicht ganz so einfach.
Viele Grüße,
Infinit
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 16:21 So 15.05.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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