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Verteilung diskreter Renditen: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 03:00 Di 21.07.2009
Autor: sev123

Hallo zusammen,

Mich würde interessieren welcher Verteilung diskrete Renditen lognormalverteilter Zufallsvariabeln folgen.

Mir ist klar das die stetigen Renditen in diesem Fall normalverteilt sind.
Folgen die diskreten Renditen auch einer Lognormalverteilung?
Es ist klar dass die Verteilung auf jeden Fall rechtsschief sein muss..

Hiesse dies, dass der Quotient von lognormalverteilten Variabeln auch immer selbst normalverteilt ist?
(die diskrete Rendite ist ja der Quotient aus den Preisen der aufeinanderfolgenden Perioden minus 1)
Handelt es sich dann hierbei offiziell immer noch um eine Lognormalverteilung? (die dann ja um 1 nach links verschoben würde)

Konkret geht es hierbei z.B. lognormaverteilt Aktienpreise und deren diskrete Renditen.

Vielen Dank im Voraus und beste Grüsse!


Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Verteilung diskreter Renditen: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 03:20 Fr 24.07.2009
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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