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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 09:45 Di 05.01.2010 | | Autor: | s.1988 |
| Aufgabe | Gegeben sei eine Folge von identisch verteilten Zufallsvariablen [mm] X_{1},X_{2},... [/mm] mit existierendem Erwartungswert [mm] E(X_{1}) [/mm] und [mm] 0
[mm] \limes_{n\rightarrow\infty}P(\bruch{\summe_{i=1}^{n}(X_{i}-E(X_{1}))}{\wurzel{nV(X_{1})}}\le x)=\Phi(I) [/mm]
gilt |
Hi,
ich habe keine Ahnung, wie ich die Aufgabe angehen kann.
Hab schon versucht ein Paar Dinge zu konstuieren, aber die haben alle nciht geklappt.
Ein Ansatz oder so wäre echt klasse.
Ich habe die Frage noch auf keiner anderen Seite oder in keinem anderen Forum gestellt.
Viele Grüße
Sebastian
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Hallo Sebastian,
> Gegeben sei eine Folge von identisch verteilten
> Zufallsvariablen [mm]X_{1},X_{2},...[/mm] mit existierendem
> Erwartungswert [mm]E(X_{1})[/mm] und [mm]0
> nicht:
>
> [mm]\limes_{n\rightarrow\infty}P(\bruch{\summe_{i=1}^{n}(X_{i}-E(X_{1}))}{\wurzel{nV(X_{1})}}\le x)=\Phi(I)[/mm]
> gilt
> Hi,
> ich habe keine Ahnung, wie ich die Aufgabe angehen kann.
> Hab schon versucht ein Paar Dinge zu konstuieren, aber die
> haben alle nciht geklappt.
> Ein Ansatz oder so wäre echt klasse.
Dein Ausdruck erinnert mich stark an den ![[]](/images/popup.gif) zentralen Grenzwertsatz. Für den muss aber gelten, dass die [mm] X_{i} [/mm] unabhängig sind, was bei dir nicht gegeben ist.
Entweder du versuchst es mit diesem neuen Wissen nochmal, oder du suchst mal bei Google nach so was wie "Gegenbeispiel Zentraler Grenzwertsatz"...
Grüße,
Stefan
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Und konntest du was finden?
Ich muss die selbe Aufgabe lösen, doch hab über Google leider nichts gefunden :(
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 16:20 Di 12.01.2010 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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