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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Stochastische Prozesse
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Stochastische Prozesse: Suche Buch zu ... siehe Text
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:07 Do 16.06.2005
Autor: swingkid

Hallo alle zusammen,

Wer kann mir ein gutes Buch zu stochastischen Prozessen empfehlen. vornehmlich geht es um Wiener Prozess (brownsche Bewegung bzw. geometrisch Brownsche Bewegung), Ito-Prozess mit dem Ziel der Wertpapiersimulation.

Mein Problem ist, dass ich Wiwi bin und zwar einen guten Finanzmathematischen Background (auch gute grundlagen in statistik) habe, aber halt kein mathematiker bzw. statistiker binn. d.h. es wäre nicht schlecht (oder sogar ziemlich wichtig), wenn das buch praktische beispiele oder übungsaufgaben (mit lsg.) enthält. leider sind die gängigen bücher für Finanz- bzw. Wirtschaftsmathematik nicht tiefgehend genug und bei reinen stochastikbüchern fehlt mir ohne konkrete beispiele die abstraktionsfähigkeit. Auch Vorlesungsskripte mit Übungsaufgaben wären hilfreich.

Vielen dank im voraus ciao swingkid

habe diese Frage im Forum Uni-Finanzmathematik und im Forum Uni-stochastik geposted


        
Bezug
Stochastische Prozesse: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:58 Do 16.06.2005
Autor: Astrid

Hallo,

hast du es schon einmal versucht mit
Tomas Björk: "Arbitrage Theory in continuous time"?

Das Buch enthält auch einen Crashkurs in den Grundlagen der stoch. Analysis, die für die vorgestellten Bewertungstheorien nötig sind. Man kann es lesen mit guten Vorkenntnissen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Vielleicht ist das ja das richtige für dich.

Außerdem sind die Skripte von Stefan, siehe hier, an dieses Buch angelehnt.

Viel Erfolg!
Astrid
Bezug
        
Bezug
Stochastische Prozesse: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:42 Do 16.06.2005
Autor: Stefan

Hallo!

Obwohl ich natürlich nicht gerne Literaturtipps in Konkurrenz zu meinem eigenen Skript gebe ;-), hier ein weiterer (sehr guter!) Literaturtipp:

[]http://www.worldscibooks.com/mathematics/3856.html

Vielen Dank an Astrid, dass sie auf mein Skript verwiesen hat. Ich denke das Spannende für dich daran könnten die gelösten Übungsaufgaben sein, denn man findet ansonsten praktisch keine gelösten Übungsaufgaben zur stochastischen Finanzmathematik im gesamten Internet. :-) Sollte doch jemand welche kennen: Her damit! ;-)

Wenn du es noch weniger mathematisch haben willst, dann ist natürlich das Standardbuch überhaupt der beste Tipp:

[]http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/0130465925/qid=1118930200/sr=8-1/ref=pd_ka_1/028-0547050-6226141

Liebe Grüße
Stefan
Bezug
        
Bezug
Stochastische Prozesse: vielen dank
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:13 Do 16.06.2005
Autor: swingkid

Hallo,

Erst mal vielen Dank an Astrid und Stefan. Sieht auf den ersten blick sehr hilfreich aus und v.a. die übungen werden hoffentlich helfen mir noch das fehlende grundverständnis anzueignen.

bin natürlich weiterhin an übungsaufgaben interessiert.

nochmals vielen dank und ciao
Bezug
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