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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Regression und Volatilität
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Regression und Volatilität: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:34 Mi 03.11.2010
Autor: matzie11

Aufgabe
Stellen Sie die Defizite der historischen Volatilität dar!

Hallo ich bin neu hier. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit im Bereich der Portfoliotheorie. Ich bin gerade dabei die Defizite der historischen Volatilität darzustellen. Ich habe dazu auch eine sehr gute Quelle gefunden.

http://www.vandermart.com/VTAD-Award_2009_1preis_arbeit.pdf

Die Ausführungen an sich sind mir klar, nur der Zusammenhang zwischen der Volatilität einer Aktie und der Regressionsgerade ist mir nicht klar. Hoffe ihr könnt mir helfen und sage schon mal vielen Dank!

mfg matzie11

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Regression und Volatilität: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:36 Mi 03.11.2010
Autor: Josef

Hallo matzie11 ,

[willkommenmr]


"Die Volatilität p.a. misst das Schwankungsrisiko des Fonds und ist als annualisierte Standardabweichung der monatlichen Fondsrenditen in % definiert." [1]

"Die Volatilität ist also ein Maß für die Schwankung der Rendite, also der relativen Wertänderung der Marktvariablen." [2]

"Die positive (negative) Regressionsgerade gibt an, wie sich der Fonds in Marktaufschwung- (abschwung)-Phasen durchschnittlich verhält. Ein Wert über (unter) 1 bedeutet im Schnitt eine stärkere (schwächere) Bewegung des Fonds gegenüber der benchmark." [1]


Quellen:
[]1
[2] Praktische Finanzmathematik, Andreas Pfeifer; Verlag Harri Deutsch,ISBN 3-8171-1736-1



Bezug
                
Bezug
Regression und Volatilität: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:08 Mi 03.11.2010
Autor: matzie11

Hallo Josef,

vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich meine die Ausführungen auf den Seiten 4 und 5. Warum die Vola in den besagten Zeiträumen so hoch ist und auch bleibt ist mir absolut klar. Ich komme wie gesagt nicht damit klar, wo auf einmal die Regressionsgerade auf den besagten Seiten herkommt, da hier keine Rede von einem Index ist, mit dem man die Regression machen kann.

Vielen Dank schon mal!

Mfg Matzie11
Bezug
                        
Bezug
Regression und Volatilität: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:07 Do 04.11.2010
Autor: Josef

Hallo Matzie11 ,


>  
> vielen Dank für deine schnelle Antwort! Ich meine die
> Ausführungen auf den Seiten 4 und 5. Warum die Vola in den
> besagten Zeiträumen so hoch ist und auch bleibt ist mir
> absolut klar. Ich komme wie gesagt nicht damit klar, wo auf
> einmal die Regressionsgerade auf den besagten Seiten
> herkommt, da hier keine Rede von einem Index ist, mit dem
> man die Regression machen kann.
>  


Zur Begründung siehe Seite 6 und 7.

Durch ein Einzelereignis von kurzer Dauer, das hier nicht näher angegeben ist, wird die Volatilität hochgerissen.



Bezug
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