matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenUni-StochastikPoissonverteilung, mehrere EW!
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Informatik • Physik • Technik • Biologie • Chemie
Forum "Uni-Stochastik" - Poissonverteilung, mehrere EW!
Poissonverteilung, mehrere EW! < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Stochastik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Poissonverteilung, mehrere EW!: Aufgabe
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 19:43 Di 25.04.2006
Autor: erikhh

Aufgabe
Die Zahl der Schadensmeldungen in 3 Sparten bei einer Versicherung an einem Tag in Hamburg seien mit X, Y, Z bezeichnet. Die drei Zufallsvariablen sin stoch. unabhängig und jeweils poissonverteilt mit E(X)=5,2; E(Y)=8,0; E(Z)=2,5.
1) Bestimmen sie die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion der 3 Zufallsvariablen.
2) Berechnen sie die Wahrscheinlichkeiten, dass an einem Tag in Hamburg bei der Versicherung gemeldet werden:
a)     {X=1}, {Y=10}, {Z=6}
b)     {X=>5}, {Y<5}
3) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Summe der 3 Zufallsvariablen

Hi!

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Ich brauche dabei dringend Hilfe. Hab bei 1) die Formel Z=X+Y+Z ≈ PO(λ1+λ2+λ3), mit E(X)=λ1, etc. Ergibt dann

f(x,y,z)=exp^(-15,7)+(15,7^(X+Y+Z))/((X+Y+Z)!

Hab aber keine Ahnung ob das stimmt. Erhalte dann noch für 2a) ein Ergebniss, aber ab 2b) ist schluss.

könnt ihr mir dabei Helfen??

DANKE!

Erik

        
Bezug
Poissonverteilung, mehrere EW!: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:20 Do 27.04.2006
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Uni-Stochastik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.unimatheforum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]