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Numerische Approximation Int.: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 11:13 Di 24.03.2009
Autor: Finn84

Aufgabe
Konstante C mit numerischer Approximation des Integrals bestimmen

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.(nur hier noch im Themengebiet: Interpolation und Approximation

Die Formel ist:


wobei p(x) die nicht näher definierten  Wahrscheinlichkeiten in zeitkontinuierlichen Zuständen beschreibt.

Die allgemeine Funktion:


wobei R der risikolose Zinssatz und l(x)=a-bx der pricing kernel ist.
kann z.B. -1 sein und a = 1 -  ; b=

Ich tue mich nun schwer damit die numerische Approximation durchzuführen, da ich p(x) nicht kenne (weiß aber auch nicht ob diese wichtig für die Integrationsannäherung ist).
Außerdem kann ich die entsprechenden Verfahren noch nicht wirklich Umsetzen. Ich möchte noch hinzfügen, dass für p(x) im allgemeinen eine Normalverteilung angenommen wird.
        
Bezug
Numerische Approximation Int.: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:46 Di 24.03.2009
Autor: fred97


> Konstante C mit numerischer Approximation des Integrals
> bestimmen
>  Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen
> Internetseiten gestellt.(nur hier noch im Themengebiet:
> Interpolation und Approximation
>  
> Die Formel ist:

Ja wo ist sie denn ????



>
>
> wobei p(x) die nicht näher definierten  
> Wahrscheinlichkeiten in zeitkontinuierlichen Zuständen
> beschreibt.
>
> Die allgemeine Funktion:
>

Wo ? Wo ?

FRED

>
> wobei R der risikolose Zinssatz und l(x)=a-bx der pricing
> kernel ist.
> kann z.B. -1 sein und a = 1 -  ; b=
>
> Ich tue mich nun schwer damit die numerische Approximation
> durchzuführen, da ich p(x) nicht kenne (weiß aber auch
> nicht ob diese wichtig für die Integrationsannäherung ist).
> Außerdem kann ich die entsprechenden Verfahren noch nicht
> wirklich Umsetzen. Ich möchte noch hinzfügen, dass für p(x)
> im allgemeinen eine Normalverteilung angenommen wird.

Bezug
                
Bezug
Numerische Approximation Int.: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 23:59 Di 24.03.2009
Autor: Finn84

Die ist wohl beim kopieren verloren gegangen. War mir nicht sicher in welches Themengebiet die Frage gehört. Deswegen hab ich sie auch bei Approximation mit eingestellt, das ist sie vollständig
Bezug
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