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Monte Carlo Simulation: Simulationsfehler
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 14:19 Mi 13.04.2005
Autor: Nani80

Hallo,

Ich simuliere gerade Aktienkurse und bewerte damit Optionen.
Dabei weiß ich, dass es 4 Fehler gibt:
1. Diskretisierungsfehler
2. Monte-Carlo-Simulationsfehler
3. Rundungsfehler
4. Rechenfehler

Mein Problem ist nun, dass ich nicht genau weiß, was der Simulationsfehler ist. Es gibt einen Fehler, der aus  [mm] \bruch{Volatilität}{\wurzel {Simulationsanzahl}} [/mm] besteht. Ist das der Simulationsfehler?

Vielen Dank,
Nani

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Monte Carlo Simulation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:36 Mi 13.04.2005
Autor: Julius

Hallo Nani!

Das Ergebnis einer stochastischen Simulation ist durch die Beeinflussung von Zufallseffekten (man "steckt ja (Pseudo-)Zufallszahlen rein") ebenfalls als Zufallsvariable anzusehen. Insofern kann man einen Erwartungswert mit einer Monte-Carlo-Simulation nie exakt berechnen, sondern macht immer einen (Simulations-)Fehler.

Wie man den quantifiziert, weiß ich nicht. Jedenfalls nimmt er mit der Volatilität zu und mit der Simulationsanzahl ab, insofern spielt die von dir betrachtete Größe schon eine Rolle.

Vielleicht weiß es ja Brigitte. :-)

Viele Grüße
Julius
kann
Bezug
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