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Forum "Uni-Stochastik" - Monte-Carlo Simulation
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Monte-Carlo Simulation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 12:44 Mo 06.10.2008
Autor: mathejunkie

Hallo zusammen,
ich soll eine Monte-Carlo-Simulation machen mit einer normalverteilten Zufallsvariable. Das einzige, was ich über diese ZV weiß, ist dass ihr EW die Summe der EW stoch. unabh. und normalverteilter ZV ist, genauso wie die Varianz (also nutz ich die Faltungsstabilität aus).
Kann mir jemand nur das Vorgehen der Monte-Carlo Simulation an einem einfachen Beispiel erklären? Oder weiß jemand wo das im Internet zu finden ist??
Dank und grüße

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.


        
Bezug
Monte-Carlo Simulation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:47 Mo 06.10.2008
Autor: Al-Chwarizmi


> Hallo zusammen,
>  ich soll eine Monte-Carlo-Simulation machen mit einer
> normalverteilten Zufallsvariable. Das einzige, was ich über
> diese ZV weiß, ist dass ihr EW die Summe der EW stoch.
> unabh. und normalverteilter ZV ist, genauso wie die Varianz
> (also nutz ich die Faltungsstabilität aus).
>  Kann mir jemand nur das Vorgehen der Monte-Carlo
> Simulation an einem einfachen Beispiel erklären? Oder weiß
> jemand wo das im Internet zu finden ist??
>  Dank und grüße


Hallo Steffi,

ich denke mal, unter dem Suchbegriff "Monte Carlo
Simulation" findest du im Netz tonnenweise Material.

Für die Produktion normalverteilter Zufallszahlen auf
dem Computer, der von Hause aus nur gleichverteilte
Zufallszahlen liefert, schau auch nach bei Wikipedia,
"Zwölferregel".

Viel Glück !
Bezug
                
Bezug
Monte-Carlo Simulation: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:17 Di 07.10.2008
Autor: mathejunkie

okay, vielen dank ;-)
Bezug
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