Konsistenz von Schätzern < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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Hallo zusammen,
gegeben ist ein p-Stichprobenmodell [mm] Y=X\beta+\epsilon. [/mm] Dann konvergiert der Schätzer [mm] (X^TX)^{-1}X^TY [/mm] gegen den wahren Parameter [mm] \beta, [/mm] d.h. der Schätzer ist konsistent.
Falls die [mm] \epsilon [/mm] nicht st.u. sondern korrelieren, so sind auch die ZG [mm] (Y_1,..,Y_n)=Y [/mm] korreliert. Kann man trotzdem davon ausgehen das [mm] (X^TX)^{-1}X^TY [/mm] konsistent ist, weil es sich hierbei um Mittelwertbildungen von korrelierten ZG handelt? Jetzt werfe ich noch eine Begründung in den Raum, wovon ich keine Ahnung habe, und zwar liegt das am Ergodensatz.
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 12:20 Mi 08.05.2013 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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