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Forum "Uni-Finanzmathematik" - Futures, Value at Risk
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Futures, Value at Risk: Frage (reagiert)
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 21:06 Fr 17.09.2004
Autor: deneb2

Hallo,

ich habe folgendes Problem:
Ich möchte den Value at Risk (VaR) für einen erworbenen Indexfuture (z.B. auf den DAX) berechnen. Aus diesem Grund benötige ich zum einen den (aktuellen) Wert eine Futures und dessen Rendite.
Zur Berechnung des Futurewertes gehe ich einfach von folgendem Zusammenhang aus:

Futurewert (Longposition) = "Terminpreis" - aktueller Futurekurs

Nun kann es ja vorkommen, dass der Wert eines Futures negativ bzw. einfach nur 0 beträgt. Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Berechnung der stetigen bzw. diskreten Renditen, z.B. falsche Vorzeichen der Renditen bzw. eine 0 im Nenner, falls der Wert 0 ist.
Hat jemand eine Idee, wie ich den VaR für Futures berechnen kann?

Im Voraus Danke für die Hilfe !!!

Gruss deneb



Ich habe diese Frage in keinem weiteren Forum gestellt.
        
Bezug
Futures, Value at Risk: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:38 So 26.09.2004
Autor: Josef

Vielleicht wirst du hier fündig:

[]http://www.uni-siegen.de/~banken/pdf/zinsvar.pdf


Bezug
                
Bezug
Futures, Value at Risk: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 22:10 So 26.09.2004
Autor: Stefan

Lieber Josef!

Vielen Dank für deine Bemühungen und deine engagierte Internetrecherche. :-)

Der Artikel beantwortet zwar aus meiner semiprofessionellen ;-) Sicht die Frage nicht, aber er ist trotzdem ganz nett (ich werde ihn mir ausdrucken :-)).

Da ich die Frage aber auch nicht beantworten kann (und, wie ich fürchte, auch kein anderer hier), warten wir einfach mal eine Reaktion des Fragenden ab, ob ihm der Artikel nicht vielleicht doch geholfen hat.

Liebe  Grüße
Stefan
Bezug
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