Filtration < stoch. Analysis < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
|
| Aufgabe | Definition:
Für einen vorgegebenen stochastischen Prozess [mm] (Y_t)_{t\geq 0} [/mm] bezeichnen wir mit [mm] F_t^Y [/mm] das System der Ereignisse A (dies ist eine [mm] \sigma-Algebra [/mm] von Teilmengen von [mm] \Omega), [/mm] welche die Eigenschaft haben, dass zum Zeitpunkt t auf Grund der vorliegenden Historie [mm] (Y_s)_{s\in[0;t]} [/mm] entschieden werden kann, on A eingetreten ist oder nicht. |
Hallo Zusammen!
Bezeichne [mm] (Y_s)_{s\geq t} [/mm] die zufälligen Kursverläufe eines Finanzinstruments von heute bis zum zufälligen Zeitpunkt t>0. So kann in t entschieden werden, ob das Ereignis A: "Der maximale Kurs im Intervall [0;t] war 100" eingetreten ist.
Allerdings kann nicht entschieden werden, ob das Ereignis B:"Der Kurs [mm] Y_{t+1} [/mm] ist höher als alle Kurse zuvor" eintritt.
Wäre dann das Ereignis A in meiner [mm] \sigma-Algebra [/mm] und Ereignis B nicht?
Vielen Dank
|
|
| |
|
| Aufgabe | | Habe immer noch Interesse an einer Antwort...DANKE |
Habe immer noch Interesse an einer Antwort...DANKE
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 13:20 Mi 04.01.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
| |
|
| Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 13:20 Mi 28.12.2011 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
|
|
|
|
