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| Aufgabe | Betrachte ein Black Scholes Modell auf [0,T] mit r>0 , Drift [mm] \mu \in \mathbb{R} [/mm] und Volatilität [mm] \sigma^2 [/mm] >0. Weiters ist K>0. berechne den fairen Preis einer up and out Fall Option mit Barriere B und payout
$ [mm] (S_T [/mm] - [mm] K)^{+}I_{sup_{t \le T}(S_t |
Hallo,
mir ist einfach nicht klar, wo ich hier anfangen soll ?
In die übliche Black scholes Formel für den Preis einer calloption kann ich ja nicht einsetzen , da die Inidkatorfunktion ja eine ZV ist ...
Lg und danke
Peter
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 15:20 Do 07.05.2015 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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