Erwartungswert/ Standardabw. < Statistik (Anwend.) < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 23:59 Do 26.04.2012 | | Autor: | Chuck12 |
| Aufgabe | eckige Klammern:= Index
D:=Dividende
μ:= Mean and standard deviation of the growth rate of the dividends.
v[t+1] is N(0,1)
D[t+1]=D[t] exp (μ[d]+ σ[d;v[t+1])
=>
E(D[t+j])=D[t] exp (μ[d]+ 0,5*j*σ^2[d]] |
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Hallo zusammen,
dies ist mein erster Eintrag darum bitte ich um etwas Nachsicht was das Eingeben, der Form angeht.
Konkret geht es um die Erwartungswertbildung in der oberen Form, bei der Ausdruck eins umgeformt wird.
das einzige Problem hierbei ist, dass wir hier als Erwartungswert der Standardabweichung folgenden Ausdruck erhalten, den ich mir nicht erklären kann:
0,5*j*σ^2[d]
liegt das vielleicht an der exponentialfunktion oder sieht der erwartungswert der standardabweichung immer so aus? (wenn ja, wo kann ich das nachlesen, habe schon nach bestem Wissen gesucht und nichts gefunden :( )
Für einen Gedankenanstoß wäre ich sehr dankbar! :)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 00:20 Di 01.05.2012 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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