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Einseitiges Konfidenzintervall: Value at Risk
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 12:18 Sa 13.06.2015
Autor: thegame

Aufgabe
Leite den Value at Risk her und bestimme ihn!

Hallo Leute,

Ich beschäftige mich gerade mit dem Value at Risk.

Der  Value at risk gibt die maximale Höhe eines Verlustes an, der mit einem bestimmten Konfidenzniveau 1-alpha in einer bestimmten Zeit nicht überschritten wird.


Also bezogen auf die Definition des VaR und  der Tatsache, dass angenommen wird, dass die stetigen Renditen normalverteilt sind , kann ich zunächst einmal wieder die Zufallsvariable standartisieren. VaR ist ja nichts anderes als die maximale negative Rendite.

(VaR - μ)(σ)       VaR steht für Value at Risk

So, jetzt habe ich eine standardtisierte Zufallsvariable und kann folgende Bedingung aufstellen.

P((VaR-μ)/(σ) >= -z_alpha) =1-alpha

Nun muss ich die Ungleichung innerhalb der WS nur nach VaR umformen.

dann kommt ich zum folgenden Punkt

P(VaR >= -z_alpha*σ +μ )=1-alpha               z_alpha ist das Quantil der Standardnormalverteilung

Also lautet das einseitige KI und somit mein VaR= - z_alpha*σ +μ )


Habe Ich es richtig gemacht?


Vielen Dank im Voraus!!

Ich habe diese Frage auch in folgenden Foren auf anderen Internetseiten gestellt:
[http://www.matheboard.de/thread.php?threadid=557290 ; http://www.gute-mathe-fragen.de/245221/herleitung-einseitiges-konfidenzintervall-value-at-risk]

        
Bezug
Einseitiges Konfidenzintervall: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:20 Mi 17.06.2015
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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