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Dickey-Fuller-Test: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 13:48 Di 03.01.2012
Autor: fraiser

Aufgabe
Ist die Zeitreihe stationär?

Hi,

möchte eine Zeitreihe auf Stationarität prüfen.
Da wir das aber nur oberflächlich betrachtet haben (man soll einfach Varianz und Mittelwert im Verlauf vergleichen), möchte ich es genau machen, um sicher zu gehen.
Ich habe mir dafür ein bisschen Wissen über den Dickey-Fuller-Test in "R" angelesen.
Nach dem Test mit dem Befehl "adf.test(x)" erhalte ich folgende Ausgabe:

data:  x
Dickey-Fuller = -4.2404, Lag order = 4, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

Das bedeutet doch, dass ich die Nullhypothese=nicht-stationär wegen des geringen p-Wertes ablehen und meine alternative Hypothese=stationär gilt?

Vielen Dank und frohes Neues!
MfG
fraiser
        
Bezug
Dickey-Fuller-Test: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:12 Di 03.01.2012
Autor: luis52


>  
> data:  x
> Dickey-Fuller = -4.2404, Lag order = 4, p-value = 0.01
>  alternative hypothesis: stationary
>
> Das bedeutet doch, dass ich die
> Nullhypothese=nicht-stationär wegen des geringen p-Wertes
> ablehen und meine alternative Hypothese=stationär gilt?

Bei welchem Signifikanzniveau?

vg Luis
Bezug
                
Bezug
Dickey-Fuller-Test: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:08 Di 03.01.2012
Autor: fraiser

Keine Ahnung, wählt der Computer.
Das Paket heißt "CADFtest". Wird der PC schon richtig wählen. ;)
Bezug
        
Bezug
Dickey-Fuller-Test: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 14:20 Sa 07.01.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
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