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Brownsche Bewegung: Aktienkurse
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 08:44 Mo 20.01.2014
Autor: Tpounds

Aufgabe
Der aktuelle Aktienkurs notiert zu 30€
Die Volatiltität beträgt 25% p.a.
Der Drift 5% p.a.

1) Wie ist der Aktienkurs in 6 Monaten wahrscheinlichkeitsverteilt?

2) Geben Sie den Erwartungswert für den Aktienkurs in 6 Monaten an.

Bei Aufgabe eins habe ich als Resultat 0,1862 heraus.
Mit dieser Formel (http://de.wikipedia.org/wiki/Geometrische_brownsche_Bewegung#Definition)

Für den Ewartungswert habe ich 33,9944 errechnet.

Leider bin ich mir absoult nicht sicher, ob die Ergebnisse stimmen.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
        
Bezug
Brownsche Bewegung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 09:58 Mo 20.01.2014
Autor: Gonozal_IX

Hiho,

>  Bei Aufgabe eins habe ich als Resultat 0,1862 heraus.

Seit wann ist eine reelle Zahl eine Wahrscheinlichkeitsverteilung?

> Für den Ewartungswert habe ich 33,9944 errechnet.

Ich nicht.
  
> Leider bin ich mir absoult nicht sicher, ob die Ergebnisse stimmen.

Das kann man ohne deine Rechnungen auch nicht nachvollziehen.

Gruß,
Gono.
Bezug
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