Beweis der Portfoliovarianz < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 22:37 Fr 17.03.2017 | | Autor: | kakarade |
Schönen Abend alle Zusammen,
ich muss für ein Seminar die Portfoliovarianz beweisen. Ich habe auch den Beweis gefunden. Ich verstehe nur die Schritte zum Beweis nicht. Da wollte ich fragen, ob mir einer die Schritte des Beweise genau erklären kann, also welche Regeln genau wann und wie verwendet wurden? Hier der Beweis.
[mm] {\begin{aligned}\operatorname {Var} \left(\sum _{i=1}^{N}a_{i}X_{i}\right)&=\sum _{i,j=1}^{N}a_{i}a_{j}\operatorname {Cov} (X_{i},X_{j})\\&=\sum _{i=1}^{N}a_{i}^{2}\operatorname {Var} (X_{i})+\sum _{i\not =j}a_{i}a_{j}\operatorname {Cov} (X_{i},X_{j})\\&=\sum _{i=1}^{N}a_{i}^{2}\operatorname {Var} (X_{i})+2\sum _{1\leq i
PS.: Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Vielen Dank schon mal an Alle und schönen Abend noch :)
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 09:18 Sa 18.03.2017 | | Autor: | luis52 |
Moin kakarade,
![[willkommenmr]](/images/smileys/willkommenmr.png "[willkommenmr]")
Wo genau hakt's denn?
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(Frage) beantwortet | | Datum: | 09:44 Sa 18.03.2017 | | Autor: | kakarade |
Guten Morgen,
im ersten Schritt wird ja die Beziehung Var(X)=Cov(X,X) angewendet und der Faktor vorgezogen mit [mm] Var(aX)=a^{2}, [/mm] wobei [mm] a_{i} [/mm] ungleich [mm] a_{j} [/mm] ist. Im zweiten Schritt verstehe ich nicht, wie Cov(X+Z;Y) = Cov(X;Y)+Cov(Z;Y) verwendet wird. Ich verstehe nicht warum dort auf einmal die Summe von Var + Summe von Cov steht. Und im letzten Schritt müsste dieser Schritt angewendet worden sein Var(aX+bY) = aVar(X) + bVar(Y) + 2abCov(X;Y), aber ich verstehe nicht warum sich die Summenenden im Kovarianzteil verändern und wo Var(X) und Var(Y) verloren gegangen sind?
Ich hoffe ich konnte dir das Problem näher erläutern?
VG und Danke, dass du es dir anschaust
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(Antwort) fertig  | | Datum: | 10:20 Sa 18.03.2017 | | Autor: | luis52 |
> Guten Morgen,
> im ersten Schritt wird ja die Beziehung Var(X)=Cov(X,X)
> angewendet und der Faktor vorgezogen mit [mm]Var(aX)=a^{2},[/mm]
> wobei [mm]a_{i}[/mm] ungleich [mm]a_{j}[/mm] ist.
Gut, ich verstehe, dass dir der erste Schritt [mm] $\operatorname [/mm] {Var} [mm] \left(\sum _{i=1}^{N}a_{i}X_{i}\right)&=\sum _{i,j=1}^{N}a_{i}a_{j}\operatorname [/mm] {Cov} [mm] (X_{i},X_{j})$ [/mm] klar ist.
> Im zweiten Schritt verstehe
> ich nicht, wie Cov(X+Z;Y) = Cov(X;Y)+Cov(Z;Y) verwendet
> wird. Ich verstehe nicht warum dort auf einmal die Summe
> von Var + Summe von Cov steht.
Der Summand [mm] $\operatorname [/mm] {Cov} [mm] (X_{i},X_{j})$ [/mm] ist [mm] $\operatorname [/mm] {Var} [mm] (X_{i})$ [/mm] fuer $i=j$, und davon gibt es $n$ Stueck, die in der ersten Summe [mm] $\sum _{i=1}^{N}a_{i}^{2}\operatorname [/mm] {Var} [mm] (X_{i})$ [/mm] zusammengefasst werden.
> Und im letzten Schritt
> müsste dieser Schritt angewendet worden sein Var(aX+bY) =
> aVar(X) + bVar(Y) + 2abCov(X;Y),
Gruebel, gruebel? [mm] $\operatorname{Var}(aX+bY) [/mm] = [mm] a^2\operatorname{Var}(X) [/mm] + [mm] b^2\operatorname{Var}(Y) [/mm] + [mm] 2ab\operatorname{Cov}(XY)$, [/mm] was in der zweiten Gleichung angewandt wurde.
> aber ich verstehe nicht
> warum sich die Summenenden im Kovarianzteil verändern und
> wo Var(X) und Var(Y) verloren gegangen sind?
>
Die Varianzen *sind* da, und zwar im ersten Summanden. Die Veraenderung besteht in [mm] $\sum _{i\not =j}a_{i}a_{j}\operatorname [/mm] {Cov} [mm] (X_{i},X_{j})=2\sum _{1\leq i
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 10:52 Sa 18.03.2017 | | Autor: | kakarade |
Hallo,
vielen Dank für das beantworten meiner Frage :) Jetzt habe ich es verstanden :)
Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende :)
VG
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(Mitteilung) Reaktion unnötig | | Datum: | 10:57 Sa 18.03.2017 | | Autor: | luis52 |
Gerne.
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