Beweis Einperiodenmodell < Finanzmathematik < Finanz+Versicherung < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) beantwortet  | | Datum: | 21:08 Mi 09.11.2011 | | Autor: | DerGraf |
| Aufgabe | ![[a]](/images/paperclip.gif "Dateianhänge") Datei-Anhang
a) Beweise die Konvexität der Menge C in Satz 3.
b) Zeige, dass das Portfolio x, welches im Beweis von Satz 3 konstruiert wurde, ein Arbitrageportfolio ist.
c) Sei [mm] $\tilde{P}\sim [/mm] P$. Beweise, dass Arbitrage unter [mm] \tilde{P} [/mm] äquivalent zu Arbitrage unter $P$ ist. |
Hallo!
Zu b)
Die Arbitrageeigenschaft für mein Portfolio soll aus
[mm] $0<\mu^T E^Q(Y)=E^Q(\mu^T [/mm] Y)$ folgen. Doch sagt der Erwartungswert nichts über Einzelereignisse aus. Für ein Arbitrage-Portfolio muss ich aber für die Einzelereignisse zeigen, das diese einen Gewinn [mm] \ge0 [/mm] abwerfen.
Wie mache ich das? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß
DerGraf
Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 18:10 Fr 11.11.2011 | | Autor: | DerGraf |
Die Frage hat sich erledigt.
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