matheraum.de
Raum für Mathematik
Offene Informations- und Nachhilfegemeinschaft

Für Schüler, Studenten, Lehrer, Mathematik-Interessierte.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Hochschulmathe
  Status Uni-Analysis
    Status Reelle Analysis
    Status UKomplx
    Status Uni-Kompl. Analysis
    Status Differentialgl.
    Status Maß/Integrat-Theorie
    Status Funktionalanalysis
    Status Transformationen
    Status UAnaSon
  Status Uni-Lin. Algebra
    Status Abbildungen
    Status ULinAGS
    Status Matrizen
    Status Determinanten
    Status Eigenwerte
    Status Skalarprodukte
    Status Moduln/Vektorraum
    Status Sonstiges
  Status Algebra+Zahlentheo.
    Status Algebra
    Status Zahlentheorie
  Status Diskrete Mathematik
    Status Diskrete Optimierung
    Status Graphentheorie
    Status Operations Research
    Status Relationen
  Status Fachdidaktik
  Status Finanz+Versicherung
    Status Uni-Finanzmathematik
    Status Uni-Versicherungsmat
  Status Logik+Mengenlehre
    Status Logik
    Status Mengenlehre
  Status Numerik
    Status Lin. Gleich.-systeme
    Status Nichtlineare Gleich.
    Status Interpol.+Approx.
    Status Integr.+Differenz.
    Status Eigenwertprobleme
    Status DGL
  Status Uni-Stochastik
    Status Kombinatorik
    Status math. Statistik
    Status Statistik (Anwend.)
    Status stoch. Analysis
    Status stoch. Prozesse
    Status Wahrscheinlichkeitstheorie
  Status Topologie+Geometrie
  Status Uni-Sonstiges

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
StartseiteMatheForenDifferentiationBeliebig oft stetig diff'bar
Foren für weitere Schulfächer findest Du auf www.vorhilfe.de z.B. Deutsch • Englisch • Französisch • Latein • Spanisch • Russisch • Griechisch
Forum "Differentiation" - Beliebig oft stetig diff'bar
Beliebig oft stetig diff'bar < Differentiation < Funktionen < eindimensional < reell < Analysis < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Differentiation"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Beliebig oft stetig diff'bar: Frage zur Lösung
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:46 Fr 01.01.2016
Autor: abinator123

Aufgabe
Zu zeigen ist, dass die Funktion f: [mm] \IR \to \IR, [/mm] x [mm] \mapsto [/mm] f(x) = [mm] \begin{cases} exp(-\bruch{1}{x^{2}}, & x \not= 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} [/mm]

Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr wünsche ich,

die oben beschriebene Übungsaufgabe macht mir Schwierigkeiten. Ich habe zwar eine Lösung, kann allerdings diese nicht voll verstehen.

Grundsätzlich ist mir klar was man hier macht.
Für x=0 ist die Funktion beliebig diff'bar.
Für x [mm] \not= [/mm] 0: Die E-Funktion ist beliebig stetig diff'bar, was hier mit Induktion gezeigt wurde.

Die Stelle x=0 wurde dann bei der (n+1) Ableitung noch auf Stetigkeit untersucht.

Mein Problem ist quasi der Ansatz aus der Lösung:

Es gilt für x [mm] \not=0: [/mm]
[mm] f^{(n)}(x) [/mm] = [mm] P_{3n}(\bruch{1}{x}) [/mm] * [mm] exp(-\bruch{1}{x^{2}}), [/mm]
wobei [mm] P_{3n} [/mm] ein Polynom vom Grad 3n ist.

Dann geht die Induktion los, das ist soweit dann alles verständlich für mich was da passiert.

Meine Fragen also:
Wo kommt der Ansatz her, ich verstehe das [mm] P_{3n} [/mm] nicht. Das man beim Ableiten Polynome erhält ist mir klar, aber warum hat dieses als Argument [mm] (\bruch{1}{x}) [/mm] und nicht einfach x?

Beispiel, ich leite die Funktion einmal ab, dann habe ich:
f'(x) = [mm] \bruch{2}{x^{3}} [/mm] * [mm] exp(-\bruch{1}{x^{2}}. [/mm]

Dann könnte ich doch auch einfach sagen, [mm] P_{1}(x) [/mm] = [mm] \bruch{2}{x^{3}} [/mm] für n=1, also wenn ich einmal abgeleitet habe...

Ich verstehe also nicht so richtig, woher dieses [mm] P_{3n}(\bruch{1}{x}) [/mm] herkommt, warum das Argument so gewählt wurde und warum 3n, und was es genau bedeutet...Ich hoffe es ist verständlich was ich nicht verstehe und mir kann jemand helfen :).

Viele Grüße,
abinator123

        
Bezug
Beliebig oft stetig diff'bar: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:51 Fr 01.01.2016
Autor: leduart

Hallo
du hast doch für f' ein Polynom vom [mm] 1/x^3 [/mm] also [mm] P_1=P_(3*1)(1/x) [/mm] (oder ist dir nicht klar dass [mm] -2/x^3 [/mm] ein Polynom dritten Grades von 1/x ist?
im Gegensatz zu einem Polynom von x also P(x)
wenn du f'' bildest hast du ein Polynom 6 ten Grades , es fängt an mt [mm] 4/x^6 [/mm] +..
und wenn du die Induktion verstanden hast gilt das dann für alle Ableitungen.
Gruß leduart

Bezug
                
Bezug
Beliebig oft stetig diff'bar: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 22:04 Fr 01.01.2016
Autor: abinator123

Hallo leduart,
VIELEN DANK!

Das habe ich dann verstanden!
Mir war nicht wirklich klar (wobei man das ja doch selber erkennen könnte), dass im Vergleich zu der mir bekannten Form von Polynomen P(x) = [mm] \summe_{i=1}^{n} a_{i}*x^{i} [/mm] bei Polynomen der Form P(1/x) die Variablen "einfach nur" die Form [mm] \bruch{1}{x^{i}} [/mm] haben. Ich dachte bis hier her, dass es "egal" ist, dass man dafür ebenfalls P(x) = [mm] \summe_{i=1}^{n} a_{i} [/mm] * [mm] \bruch{1}{x^{i}} [/mm] schreiben kann. War mir so nicht klar, aber wäre so ja auch nicht eindeutig... habe das allerdings vorher auch noch nirgendwo gesehen.

Vielen Dank dafür!

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Differentiation"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.unimatheforum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]