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Forum "mathematische Statistik" - AR(2) Prozesse
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AR(2) Prozesse: Tipp
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:50 Di 27.03.2007
Autor: DeutschlandvorschiessteinTor

Aufgabe
Wie stellt man AR(2)-Prozesse als [mm]L_2[/mm]-Limes dar?

Bei AR(1) ist es mir klar, da kann ich aus [mm]X_n=\theta *X_{n-1} + e_n[/mm] mit [mm] e_n [/mm] i.i.d. mit Mittelwert 0 folgende Reihendarstellung erreichen: [mm] X_n=\sum_{i=0}^{\infty}\theta^i*e_{n-1}[/mm] und dann die Momente berechnen...

Hat jemand eine äquivalente Darstellung für AR(2) Prozesse auf Lager?

Wäre sehr hilfreich! Vielen Dank!
        
Bezug
AR(2) Prozesse: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 19:11 Di 27.03.2007
Autor: DeutschlandvorschiessteinTor

Oder anders gefragt, wie bestimme ich EW und Varianz von AR(2)???

Bitte helft mir!

Danke!
Bezug
                
Bezug
AR(2) Prozesse: Lösung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:09 Sa 31.03.2007
Autor: DeutschlandvorschiessteinTor

Hi Forum-Admin,
das gleiche gilt für diese Frage...könnt ihr bitte auch auf den Status "Beantwortet" stellen...

Danke!
Bezug
                        
Bezug
AR(2) Prozesse: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 11:12 Sa 31.03.2007
Autor: Analytiker

Na sicher doch...

Schoenes WOE
Analytiker
[lehrer]
Bezug
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